近日，平安證券完成一筆7年期掛鉤FR007的利率互換交易集中清算，成為上海清算所首單中長(cháng)期利率互換集中清算，該集中清算的完成是平安證券在利率互換領(lǐng)域引領(lǐng)市場(chǎng)又一創(chuàng )新。
據上海清算所信息顯示，交易雙方是平安證券和中信證券，成交單IRS20170724000009，交易為7年期掛鉤FR007的利率互換。這是上清所推出5年以上期限人民幣利率互換合約集中清算以來(lái)的首筆交易集中清算，中長(cháng)期合約的推出可以有效滿(mǎn)足市場(chǎng)成員對中長(cháng)期限產(chǎn)品的交易需求，將進(jìn)一步提高人民幣利率互換交易效率。
據行業(yè)專(zhuān)家介紹，利率互換集中清算產(chǎn)品期限延長(cháng)至10年，是金融衍生品市場(chǎng)的重大里程碑。在債券和國債期貨市場(chǎng)，10年期等中長(cháng)期限產(chǎn)品一直是流動(dòng)性最好的品種，此次利率互換中長(cháng)期合約及其集中清算的推出將進(jìn)一步促進(jìn)整個(gè)利率市場(chǎng)容量的擴大，并顯著(zhù)提升市場(chǎng)流動(dòng)性。
據了解，平安證券利率互換業(yè)務(wù)由交易及金融衍生品事業(yè)部負責，自2015年3月正式成立以來(lái)，陸續引入了多位華爾街固定收益專(zhuān)家，并成功開(kāi)發(fā)出業(yè)內領(lǐng)先的電子交易系統。該團隊在為真實(shí)客戶(hù)需求提供流動(dòng)性服務(wù)與支持的同時(shí)，還充分利用國際化團隊的優(yōu)勢，與外匯交易中心、上海清算所等機構長(cháng)期保持密切聯(lián)系，積極參與中國利率互換市場(chǎng)創(chuàng )新與制度建設。
值得一提的是，這一系列成績(jì)的取得，與兩位外籍專(zhuān)家克里斯托弗?霍德森（CHIRS HODSON）與宋倫鎬（YUNHO SONG）的豐富經(jīng)驗是密不可分的。平安證券成為國內首個(gè)參與外匯交易中心X-Swap系統全接口對接成功的利率互換做市商，并獲得2016年外匯交易中心頒發(fā)的銀行間市場(chǎng)“優(yōu)秀衍生品交易商”榮譽(yù)稱(chēng)號，同時(shí)在X-swap交易系統的成交量長(cháng)期位居市場(chǎng)首位，報價(jià)質(zhì)量穩居市場(chǎng)第一。
目前，平安證券提供的雙邊詢(xún)價(jià)報價(jià)平臺的利率互換客戶(hù)數量超過(guò)100家，憑借在利率互換市場(chǎng)做市交易業(yè)務(wù)的優(yōu)秀表現，平安證券在今年3月，率先成為全國首家券商類(lèi)銀行間同業(yè)拆借中心對利率互換定盤(pán)（收盤(pán)）曲線(xiàn)報價(jià)機構。此外，公司自主開(kāi)發(fā)的適應于不同市場(chǎng)分層的債券市場(chǎng)交易系統，獲得了中國人民銀行頒發(fā)的“科技創(chuàng )新突出貢獻獎”。
據介紹，克里斯托弗?霍德森與宋倫鎬均擁有近30年金融機構工作經(jīng)歷，曾在美國銀行等知名機構從事衍生品交易，是利率互換交易和固定收益電子交易專(zhuān)家和領(lǐng)軍人物。（羅懌婷）
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